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期货套利交易的收益与损失

套利尽管从总体上来说,风险较小,但期货市场上的变化是无穷的,理论上的风险小不等于实践中的风险小。金投期货网小编在此简单分析期货套利交易的收益与损失。

套利尽管从总体上来说,风险较小,但期货市场上的变化是无穷的,理论上的风险小不等于实践中的风险小。金投期货网小编在此简单分析期货套利交易的收益与损失。

交易者应对自己的交易策略和模型进行认真设计,反复验证,以确保成功率。

套利交易的收益来自下面三种方式之一:

(1)在合约持有期,空头的盈利高于多头的损失;

(2)在合约持有期,多头的盈利高于空头的损失;

(3)两份合约都盈利。

套利交易的损失则来自刚好相反的方式:

(1)在合约持有期,空头的盈利少于多头的损失;

(2)在合约持有期,多头的盈利少于空头的损失;

(3)两份合约都亏损。

以上内容就是本文关于期货套利交易的收益与损失分析的简单介绍,想了解更多期货套利交易相关期货投资知识,请关注金投期货网相关期货知识栏目。

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期货套利的形式有哪些
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1、跨期套利:投机者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化,买进某一交割月份期货合约的同时,卖出另一交割月份的同类期货合约以谋取利润的活动;2、跨市套利:投机者利用同一商品在不同交易所的期货价格的不同,在两个交易所同时买进和卖出期货合约以谋取利润的活动;3、跨品种套利:即买进(卖出)某一交割月份某一商品的期货合约,而同时卖出(买入)另一种相同交割月份、另一关联商品的期货合约。
套利模式主要分为哪几类
套利交易模式主要分为4大类型,分别为:股指期货套利、商品期货套利、统计和期权套利。
期货对冲交易模式有哪几类
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在《量化投资—策略与技术》一书中,将对冲交易模式总结为4大类型,一是股指期货对冲,主要包括期现对冲、跨期对冲、跨市对冲和跨品种对冲。二是商品期货对冲,主要有期现对冲、跨期对冲利、跨市场套利和跨品种套利4种。三是统计对冲,它是是一种风险套利。四是期权对冲,优点在于收益无限的同时风险损失有限。
商品期货套利模式有哪些
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商品期货套利模式主要有:期现套利(用同种商品在期现货市场之间的不合理价差)、跨期套利(用同品种、不同月份、数量相等、方向相反的合约交易部位)、跨品种套利(利用两种不同、相关联的商品之间的合约价格差异)、跨市场套利(不同市场之间进行的套利交易行为)等。
如何判断期货套利机会
期货套利交易是指投资者能够进行投资为零但证券组合的未来收益不是负值的一种存在,一般可以说是发生在无风险、无资本的情况下。
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