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期货套利交易有哪些局限性

期货套利交易因其风险较小,且收益较为稳定的特点,深受投资者的喜爱。不过,期货套利交易也存在一定的局限性,小编在此为大家简单介绍期货套利交易有哪些局限性。

期货套利交易因其风险较小,且收益较为稳定的特点,深受投资者的喜爱。不过,期货套利交易也存在一定的局限性,小编在此为大家简单介绍期货套利交易有哪些局限性。

期货套利交易有哪些局限性一、套利的时间跨度

期货套利的时间跨度是套利者需要考虑的重要因素。短期内,价格偏差有进一步扭曲的风险。

期货套利交易有哪些局限性二、交易成本

交易成本是期货套利者需要考虑的另一个重要因素。在期市套利中,交易成本包括买卖期货合约的手续费,如果涉及实物交割,还需要支付交割手续费。此外,如果买卖缺乏流动性的合约,因较大的买卖价差而支付的相关成本可能会非常大,对套利者的限制也非常明显。

期货套利交易有哪些局限性三、挤空风险

期货套利交易必然涉及同时做多做空。在期货市场中,有时可能发生挤空现象。不管是什么类型的套利,如果做空的合约发生挤空现象,套利头寸往往是亏损的,当挤空行为得不到终止时,价格偏差将扭曲到难以想象的地步。在许多新兴市场中,对于挤空风险的担忧成了套利行为的最大障碍。

期货套利交易有哪些局限性四、噪音交易者风险

在噪音交易模型中,投资者被划分为理性套利者和噪音交易者两类,前者掌握较完全的基础信息,后者则根据与基础价值无关的噪音信息进行交易。任何在短期进行期货套利的套利者都必须承受这种风险。噪音交易者风险会使得理性套利者的行为发生变异。

期货套利交易有哪些局限性五、有些期货合约没有完全相同或者非常近似的替代品

能否为某种既定的证券找到完全相同或近似的替代品,是套利行为能否发挥作用的关键所在,如果有这样的替代品,就能通过多种方法得到不同情况下既定的现金流。只有在能找到近似的替代品的情况下,期货套利者才能高抛低吸,纠正价格偏差,将市场带回有效状态。如果无法找到近似的替代品,套利者就无法进行这样的操作。

金投期货网小编推荐阅读知识:期权定价 职业期货交易者 怎样做期货 展期

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期货套利的形式有哪些
期货套利的形式有哪些
1、跨期套利:投机者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化,买进某一交割月份期货合约的同时,卖出另一交割月份的同类期货合约以谋取利润的活动;2、跨市套利:投机者利用同一商品在不同交易所的期货价格的不同,在两个交易所同时买进和卖出期货合约以谋取利润的活动;3、跨品种套利:即买进(卖出)某一交割月份某一商品的期货合约,而同时卖出(买入)另一种相同交割月份、另一关联商品的期货合约。
套利模式主要分为哪几类
套利交易模式主要分为4大类型,分别为:股指期货套利、商品期货套利、统计和期权套利。
期货对冲交易模式有哪几类
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在《量化投资—策略与技术》一书中,将对冲交易模式总结为4大类型,一是股指期货对冲,主要包括期现对冲、跨期对冲、跨市对冲和跨品种对冲。二是商品期货对冲,主要有期现对冲、跨期对冲利、跨市场套利和跨品种套利4种。三是统计对冲,它是是一种风险套利。四是期权对冲,优点在于收益无限的同时风险损失有限。
商品期货套利模式有哪些
商品期货套利模式有哪些
商品期货套利模式主要有:期现套利(用同种商品在期现货市场之间的不合理价差)、跨期套利(用同品种、不同月份、数量相等、方向相反的合约交易部位)、跨品种套利(利用两种不同、相关联的商品之间的合约价格差异)、跨市场套利(不同市场之间进行的套利交易行为)等。
如何判断期货套利机会
期货套利交易是指投资者能够进行投资为零但证券组合的未来收益不是负值的一种存在,一般可以说是发生在无风险、无资本的情况下。
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