金投网

如何建立程序化交易系统

随着中国期货市场的发展,期货投资者开始从盲目交易转向理性投资,程序化交易系统也越来越受到投资者的关注。那么,如何建立程序化交易系统呢?

随着中国期货市场的发展,期货投资者开始从盲目交易转向理性投资,程序化交易系统也越来越受到投资者的关注。那么,如何建立程序化交易系统呢?

期货交易系统是一套完善的交易规则,交易规则应当是客观的、量化的、唯一的,它严格规定了投资的各个环节,要求投资者完全按照其规则进行操作。一个好的交易系统,必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。将实践证明能够获得长期、稳定收益的交易规则通过计算机语言实现自动化交易,即为程序化交易系统。

1.交易系统优点

(1)树立投资理念。消除交易中的主观随意性,减少下单前的恐惧、持仓中的焦虑和平仓后的懊悔。

(2)保证交易的连贯性。投资者按照交易系统给出的信号交易,确保交易思路的连贯性。

(3)有效控制交易风险。交易系统中的风险管理和资金管理为投资者建立了有效的风险控制系统。

(4)让利润充分增长。好的交易系统不仅能够给出进场点,同时也能给出止损点以及发生风险的概率,从而确保在将损失降至最低的前提下让利润充分增长。

2.设计交易系统的原则

(1)了解自己的交易风格。(2)适合自己的交易风格。好的交易系统适合自己的个性,有完整的交易思想、市场分析和操作方案。(3)评估交易系统。好的交易系统必须具备可操作性,有明确的交易信号、控制风险的能力、稳定的获利能力并且能够经受住市场的反复考验。

3.交易系统设计步骤

(1)提出交易策略。(2)筛选交易对象。选择流动性高、成交量大、有完整数据的品种。(3)交易策略公式化。将交易策略转化成数学公式或计算机语言。(4)交易系统的统计检验。包括:净利润、最大盈利和最大亏损、最大连续盈利次数与最大连续亏损次数、最大投资本金损失比率、总交易次数、盈利次数比率与亏损次数比率、平均盈利额与平均亏损额之比。(5)交易系统的优化。包括:微调交易规则、微调系统参数。(6)交易系统的外推检验。指在对交易系统所有参数全部固定后,使用多重市场数据再次对交易系统进行检验。(7)交易系统的实战检验。(8)交易系统的检测与维护。保持交易系统的稳定性,并根据市场变化做适当修正。

4.交易系统的内容

(1)市场分析--买卖什么。(2)时机选择--何时买卖。(3)风险控制--何时止损。(4)持仓时间--何时退出。(5)资金管理--买卖多少。(6)交易心态--性格经验。

以上内容就是本文关于如何建立程序化交易系统的简单介绍,想了解更多期货程序化交易的简单介绍,请关注金投期货网相关期货知识栏目。

金投期货网小编推荐阅读知识:期货市场教程 期货一手是多少 期铜 咖啡期货

温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。

相关推荐

期货程序化交易并非都是“有害菌”
过去数月被严格监管的程序化交易即将迎来部门法规。证监会近期发布了《证券期货市场程序化交易管理办法(征求意见稿)》,证券和期货交易所与证监会联合行动,发布了《程序化交易管理实施细则(征求意见稿)》。
正确认识期货程序化交易系统
期货程序化交易系统是指设计人员将交易策略的逻辑与参数在电脑程序运算后,并将交易策略系统化。关于程序化交易系统需要认识到。
如何评判期货交易程序优劣
什么样的程序才能算好程序?对于这一问题,似乎很难有一个统一的答案。对投资者来说,交易程序没有最好的,只有最适合的。小编在此为大家简单介绍如何评判期货交易程序优劣。
程序化交易的获利原理
从某种程度上来说,期货投资市场是一个特殊的金融市场,而且是一个多空双方的市场主力进行智力拼杀的战场。小编在此为大家简单介绍期货程序化交易的获利原理。
程序化交易的优势与劣势
熟知程序化交易的人都知道程序化交易不是万能的,它有它自身的优势之外,同时也存在一些劣势,在这里笔者列举一些程序化交易的优势与劣势。
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
螺纹钢 -- -- --
线材 -- -- --
沪铜 -- -- --
沪铝 -- -- --
橡胶 -- -- --
燃料油 -- -- --
沪锌 -- -- --
沪铅 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
强麦 -- -- --
棉花 -- -- --
白糖 -- -- --
PTA -- -- --
菜籽油 -- -- --
早籼稻 -- -- --
甲醇 -- -- --
玻璃 -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
豆粕 -- -- --
豆二 -- -- --
豆一 -- -- --
玉米 -- -- --
豆油 -- -- --
聚乙烯 -- -- --
棕榈油 -- -- --
PVC -- -- --
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
美豆粕 -- -- --
美豆油 -- -- --
美黄豆 -- -- --
美燃油 -- -- --
美原油 -- -- --
美黄金 -- -- --
LME锌 -- -- --
LME锡 -- -- --
LME铜 -- -- --
LME铅 -- -- --
--
--
--

  CUM

-- -- --
--
--
--

  

-- -- --
螺纹钢
--
--
--

螺纹钢  

-- -- --
免责声明本文来自第三方投稿,投稿人在金投网发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,版权归属于原作者,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。金投网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。侵权及不实信息举报邮箱至:tousu@cngold.org。

期货频道FUTURES.CNGOLD.ORG